股票(piào)指數層面,本周所有寬基指數上漲,其中(zhōng)中(zhōng)證2000指數漲幅最大(dà),上漲13.68%,中(zhōng)證500指數漲幅最小(xiǎo),上漲0.92%。
個股層面本周上漲4743家,下(xià)跌505家,周度漲跌幅中(zhōng)位數爲9.77%。
行業指數層面,所有行業指數上漲,其中(zhōng)傳媒行業指數漲幅最大(dà),上漲13.55%,醫藥行業指數漲幅最小(xiǎo),上漲2.09%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下(xià):
本周行業層面區分(fēn)度尚可,頭尾相差超過11%,本周成長闆塊顯著強勢。
本周市場特征方面,市場環境極度亢奮,活躍度特征、趨勢特征、分(fēn)化特征以及波動特征等市場特征幾乎全部處于曆史最高值,同時折溢價特征保持在曆史中(zhōng)高位。本周的市場環境非常有利于趨勢類模型與價差類模型的發揮。
本周期指價差方面,價差波幅較年前的兩周相比進一(yī)步大(dà)幅萎縮,波幅基本回到常态。
本周基差波動較年前兩周進一(yī)步顯著下(xià)降,IC年化展期對沖成本爲6.1%,較年前大(dà)幅下(xià)降。
風格方面,近五日所有風格與闆塊均上漲,全部錄得正收益,并且收益結構呈現出較年前相反的極端,最大(dà)的亮點在于低流動性的邊緣股群體(tǐ)的暴漲,低流動性、小(xiǎo)市值風格漲幅異常巨大(dà),同時成長闆塊的TMT闆塊風格漲幅可觀,上述風格在5個交易日内的漲幅均超過20%,其中(zhōng)小(xiǎo)市值風格的漲幅更是超過30%。
量能方面,較年前4個交易日相比,全市場日均成交額小(xiǎo)幅萎縮,其中(zhōng)大(dà)盤權重股的量能萎縮幅度較大(dà),反之邊緣股的日均量能甚至略高于上周,與本周持續亢奮大(dà)漲的小(xiǎo)微盤群體(tǐ)的行情相吻合。本周行情處于全市場普選策略的舒适區,對标寬基指數弱勢同時全市場大(dà)部分(fēn)股票(piào)漲幅非常可觀,超額收益的獲取難度較易。近期風格持續性較強,超額收益的獲取環境正在穩步修複中(zhōng)。