股票指數層面，所有(yǒu)主流寬基指數上漲，其中(zhōng)中(zhōng)證2000指數漲幅最大，上漲5.7%，上證50指數漲幅最小(xiǎo)，上漲0.87%。
個股層面本周上漲4849家，下跌439家，周度漲跌幅中(zhōng)位數為(wèi)4.83%。
本周漲跌幅靠前的三個行業與靠後的三個行業如下：
本周行業層面的區(qū)分(fēn)度再度萎縮，重新(xīn)掉落至曆史低位，頭尾相差近6%+。
本周中(zhōng)證500指數與十年期國(guó)債收益率之間的股債收益比為(wèi)2.28，較上周下降0.1。從配置層面來看，權益類資産(chǎn)的配置價值較高。
本周市場特征方面，趨勢特征大幅放大，分(fēn)化特征小(xiǎo)幅放大，活躍度特征則大幅萎縮，重新(xīn)掉落至曆史低位，折溢價特征依然保持在曆史極高值，波動特征較上周小(xiǎo)幅萎縮。本周趨勢類模型的發揮空間較大，因分(fēn)化特征放大并且波動特征上處于曆史中(zhōng)高位，價差類模型的發揮空間較為(wèi)良好。
本周IH期指跨期價差走勢如下圖：
本周IF期指跨期價差走勢如下圖：
八、風格以及特征指數概覽（20250110-20250116）
風格方面，近五日（20250110-20250116）所有(yǒu)主流風格與闆塊集體(tǐ)上漲，并且橫向區(qū)分(fēn)度依然不高，風格方面主要的區(qū)分(fēn)度依然來自于大小(xiǎo)盤風格之間的分(fēn)化，并且小(xiǎo)盤邊緣群體(tǐ)背後的風格因素表現良好，闆塊方面大周期闆塊領漲，其餘風格與闆塊之間沒有(yǒu)太高的區(qū)分(fēn)度。
量能(néng)方面，本周（20250113-20250117）日均成交額小(xiǎo)幅放大，經曆了周一成交額跌破萬億水平之後，周二開始成交額放大，後續四個交易日的成交額穩定在1.1萬億以上的水平，雖然成交額較上周小(xiǎo)幅放大，但是自24年9月底之後的高活躍度行情相對比，量能(néng)依然處于較低的水平。本周小(xiǎo)幅放量同時伴随着市場波動的同步放大，同時小(xiǎo)微盤群體(tǐ)重新(xīn)大幅走強，雖然本周全市場迎來一輪普漲行情，但是小(xiǎo)微盤群體(tǐ)的漲幅顯著高于大盤權重群體(tǐ)，同時小(xiǎo)微盤群體(tǐ)的量能(néng)放大幅度高于大盤權重群體(tǐ)，市場在本周走出了較為(wèi)穩定的小(xiǎo)市值行情，全市場大部分(fēn)股票跑赢主流寬基指數，本周小(xiǎo)市值行情貢獻了大部分(fēn)超額收益。
1、趨勢性特征：主要用(yòng)來反映近期市場漲跌幅度，數值越接近于1說明近期市場趨勢性越大。
2、日内分(fēn)化特征：主要用(yòng)來反映近期從開盤到尾盤各指數走勢之間的差異性，數值越接近于1說明近期市場日内走勢差異越大。
3、日内波動特征：主要用(yòng)來反映近期指數價格日内波動幅度，數值越接近于1說明近期市場日内波動幅度越大。
4、日内折溢價影響特征：主要用(yòng)來反映股指期貨折溢價對于日内交易可(kě)能(néng)造成的不穩定影響大小(xiǎo)，數值越接近于1說明近期股指期貨的折溢價的可(kě)能(néng)影響越大。